ANALISIS IHSG, HARGA SAHAM, ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY SEBELUM DAN SESUDAH PENGUMUMAN COVID-19 (Studi Peristiwa Pada Perusahaan Transportasi di BEI 2019-2020)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui reaksi pasar dengan adanya pengumuman COVID-19 di Indonesia terhadap IHSG, harga saham, abnormal return, dan trading volume activity antara sebelum dan sesudah peristiwa. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi yang diambil yaitu perusahaan yang termasuk sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di BEI tahun 2019-2020. Sampel yang digunakan merupakan perusahaan sektor transportasi sebanyak 18 perusahaan dengan metode purposive sampling. Teknik analisis data menggunakan uji statistik deskriptif, uji normalitas, uji paired sample t-test dan uji wilcoxon signed rank test dengan software SPSS 25. Periode penelitian ini menggunakan 6 bulan sebelum dan 6 bulan sesudah pengumuman dengan tanggal peristiwa 2 Maret 2020. Hasil penelitian bahwa terdapat perbedaan IHSG dan harga saham. Sedangkan tidak terdapat perbedaan abnormal return, dan trading volume activity sebelum dan sesudah pengumuman COVID-19.