ANALISIS PENGARUH HARGA SAHAM, VOLUME PERDAGANGAN, DAN VARIAN RETURN SAHAM TERHADAP BID ASK SPREAD SEBELUM DAN SESUDAH STOCK SPLIT PADA PERUSAHAAN GO PUBLIC YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA YANG MELAKUKAN STOCK SPLIT TAHUN 2016-2018

ABSTRAK

Dyah Hidayatul Safitri, 2020. Analisis Pengaruh Harga Saham, Volume Perdagangan, dan Varian Return Terhadap Bid Ask Spread Sebelum dan Sesudah Stock Split pada Perusahaan Go Public yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang Melakukan Stock Split Tahun 2016-2018. Di bawah bimbingan Drs. Ec. Bambang Sudarsono, MM.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui adanya pengaruh harga saham, volume perdagangan, dan varian return terhadap bid ask spread sebelum dan sesudah stock split pada perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang melakukan stock split tahun 2016-2018.
Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari BEI. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan go public di Bursa Efek Indonesia yang melakukan stock split tahun 2016-2018 sebanyak 46 perusahaan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling diperoleh sebanyak 8 perusahaan. Untuk pengujian hipotesis menggunakan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolonieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas, sedangkan untuk teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui hipotesis adalah regresi linier berganda dengan menggunakan uji parsial dan uji koefisien determinasi (Adjusted R2).
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel harga saham berpengaruh signifikan terhadap bid ask spread, volume perdagangan berpengaruh signifikan terhadap bid ask spread, dan varian return tidak berpengaruh signifikan terhadap bid ask spread.
Kata Kunci: Harga Saham, Volume Perdagangan, Varian Return, Bid Ask Spread, dan Stock Split.