ANALISIS PERBANDINGAN ABNORMAL RETURN DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH PERISTIWA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 17 APRIL 2019 PADA INDEKS LQ45 DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan abnormal return dan aktivitas volume perdagangan saham sebelum dan sesudah peristiwa pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 17 April 2019 pada Indeks LQ45.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh dengan jumlah sampel sebanyak 45 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah Uji Wilcoxon dikarenakan hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov menunjukkan data tidak berdistribusi normal.Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada variabel abnormal return dan terdapat perbedaan yang signifikan pada variabel volume perdagangan saham antara sebelum dan sesudah pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 17 April 2019 pada Indeks LQ45.
Kata kunci: abnormal return, volume perdagangan saham, dan event study