ANALISIS PERBEDAAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM, ABNORMAL RETURN SAHAM DAN CAPITAL GAIN SEBELUM DAN SESUDAH STOCK SPLIT (PEMECAHAN SAHAM)PADA PERUSAHAAN YANG GO PUBLIC YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)PERIODE 2010-2014

ABSTRAK
Uswatun Hasanah, Analisis Perbedaan Volume perdagangan saham, Abnormal Return Saham dan Capital Gain Sebelum dan Sesudah Stock Split (pemecahan saham) pada Perusahaan yang Go Public yang terdaftar di BEI periode 2010-2014. Dibawah bimbingan Dr. Chairul Anam Drs, Ec, M.kes dan Echsan Gani. S.E, M, Si.
Tujuan penelitian ini untuk memperoleh bukti empiris mengenai perbedaan volume perdagangan saham, abnormal return saham dan capital gain sebelum dan sesudah stock split pada perusahaan yang go public yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI).
Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan go public yang terdaftar di bursa efek Indonesia yang melakukan stock split pada tahun 2010-2014 dengan teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, dengan jumlah sampel 14 perusahaan kemudian dianalisis menggunakan uji Paired Sample T-test dengan event periode 10 hari sebelum stock split dan 10 hari sesudah stock split. Penelitian ini menggunakan data sekunder.Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data perusahaan yang go public yang melakukan stock split pada tahun 2010-2014 di BEI, data tanggal pemecahan saham, data capital gain tahun 2010-2014 di BEI, data volume perdagangan saham tahun 2010-2014 di BEI, dan data abnormal return saham tahun 2010-2014 di bursa efek Indonesia.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan volume perdagangan saham sebelum dan sesudah stock split. Terdapat perbedaan yang signifikan capital gain sebelum dan sesudah stock split. Terdapat perbedaan yang signifikan abnormal return saham sebelum dan sesudah stock split.