PENGARUH VARIABEL FUNDAMENTAL DAN TEKNIKAL TERHADAP RETURN SAHAM PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2017–2021

Wahyu Kusuma Wijaya, Pengaruh Variabel Fundamental Dan Teknikal Terhadap Return Saham Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2021. Di bawah bimbingan Prasetyo Nugroho, S.Pi, MM. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah variabel fundamental dan teknikal berpengaruh baik secara parsial maupun simultan terhadap return saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan Bursa Efek Indonesia (BEI). Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan sebanyak 47 perusahaan, sampel dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling dan diperoleh 30 perusahaan yang memenuhi kriteria. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah EPS, DER, CR, TVA dan Harga Saham sebagai variabel bebas, return saham sebagai variabel terikat. Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji t (parsial), uji F (simultan) dengan alat bantu aplikasi SPSS (statistical product and service solutions). Hasil penelitian ini membuktikan bahwa: (1) Hasil pengujian analisis fundamental yang meliputi indikator EPS, DER dan CR menunjukkan bahwa variabel fundamental berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap return saham (2) Hasil pengujian analisis teknikal yang meliputi indikator Volume Perdagangan Saham (TVA) dan Harga Saham menunjukkan bahwa variabel teknikal berpengaruh positif tidak signifikan terhadap return saham (3) Dari hasil pengujian secara simultan, menunjukkan hasil bahwa EPS, DER, CR, Volume Perdagangan Saham (TVA) dan Harga Saham secara simultan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap return saham.