Pengaruh Faktor Fundamental, Beta, dan Struktur Kepemilikan terhadap Return Saham [Studi pada Perusahaan Pertambangan dan Jasa (Sektor Property dan Real Estate) di BEI Tahun 2013-2017]

Selama periode 2012-2016, industri pasar modal di Indonesia mengalami pertumbuhan yang baik. Hal tersebut ditandai oleh adanya pertumbuhan IHSG 5,12% dan rata-rata nilai kapitalisasi pasar modal yang mengalami peningkatan 13,41% setiap tahunnya. Selain itu, apabila dilihat dari rata-rata tahunan selama periode 2010-2016 maka return saham yang ada di Indonesia juga menempati urutan tertinggi di kawasan ASEAN sebesar 17,79%.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetauhi bukti empiris mengenai pengaruh faktor fundamental, beta, dan struktur kepemilikan terhadap return saham pada perusahaan pertambangan dan jasa (sektor property dan real estate) di BEI tahun 2013-2017. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel ialah purposive sampling. Adapun pengujian datanya menggunakan analisis linier berganda dengan program SPSS 16.0. Apabila hal tersebut tidak memenuhi persyaratan seperti halnya uji asumsi klasik maka akan dilanjutkan dengan uji non parametrik SmartPLS 3.0.
Hasil penelitian mengindikasikan bahwasanya beta (β) memiliki pengaruh yang signifikan, sedangkan yang lainnya tidak memiliki pengaruh terhadap return saham. Semakin tinggi risiko maka return yang akan dikompensasikan juga akan semakin besar.

Kata Kunci : Return Saham, Faktor Fundamental, Beta (β), Struktur Kepemilikan.