Yield Obligasi Pemerintah Pasca Krisis Keuangan Global

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jangka panjang dan jangka pendek variabel inflasi, suku bunga riil, dan volatilitas nilai tukar riil terhadap yield obligasi pemerintah tenor 1 tahun. Jenis data digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dalam bentuk time series bulanan mulai dari Januari 2008 sampai dengan Desember 2022. Teknik analisis data yang digunakan merupakan Error Corection Models (ECM). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa (1) Dalam jangka panjang variabel inflasi, suku bunga rill, dan volatilitas nilai tukar riil berpengaruh signifikan terhadap yield obligasi pemerintah tenor 1 tahun; (2) dalam jangka pendek menunjukkan hasil yang berbeda pada semua variabel