DAMPAK MELEMAHNYA BURSA SAHAM GLOBAL TERHADAP PASAR MODAL INDONESIA (Studi pada Saham Indeks Kompas-100)

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan rata-rata abnormal return dan trading volume activity saham sebelum dan sesudah peristiwa melemahnya bursa saham global pada saham indeks Kompas-100. Metode penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 100. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia dan Yahoo Finance. Teknik analisis yang digunakan adalah Wilcoxon Signed Ranks Test dengan periode jendela selama 5 hari sebelum dan 5 hari setelah peristiwa.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) berdasarkan uji statistik terhadap rata-rata abnormal return selama periode peristiwa, bahwa terdapat perbedaan rata-rata abnormal return antara sebelum dan sesudah peristiwa melemahnya bursa saham global. (2) Berdasarkan uji statistik terhadap rata-rata trading volume activity selama periode peristiwa , bahwa terdapat perbedaan rata-rata tranding volume activity antara sebelum dan sesudah peristiwa melemahnya bursa saham global.