ANALISIS VOLUME PERDAGANGAN SAHAM DAN ABNORMAL RETURN SEBELUM DAN SESUDAH PENGUMUMAN INVESTMENT GRADE INDONESIA PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DALAM INDEKS LQ45

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan rata-rata volume perdagangan saham dan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman investment grade Indonesia pada saham indeks LQ45. Metode penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 35 emiten. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia dan Yahoo Finance. Teknik analisis yang digunakan adalah Paired Sample T-Test dan Wilcoxon Signed Ranks Test dengan periode jendela selama 5 hari sebelum dan 5 hari setelah peristiwa.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Berdasarkan uji statistik terhadap rata-rata trading volume activity selama periode peristiwa, bahwa tidak ada perbedaan volume perdagangan saham antara sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman investment grade Indonesia. (2) berdasarkan uji statistik terhadap rata-rata abnormal return selama periode peristiwa, bahwa tidak ada perbedaan rata-rata abnormal return antara sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman investment grade Indonesia.