OPTIMASI PEMILIHAN PORTOFOLIO SAHAM PERUSAHAAN SEKTOR TAMBANG DENGAN MENGGUNAKAN GOAL PROGRAMMING

Portofolio adalah sekumpulan saham yang dimiliki investor. Dalam setiap saham pada portofolio memiliki resiko yang harus diminimalkan dengan cara diversifikasi yaitu dengan mengalokasikan dana pada berbagai alternatif investasi pada kombinasi saham pada portofolio. Pada skripsi ini, saham yang digunakan berupa saham dari perusahan sektor tambang yang terdapat 4 subsektor didalamnya yaitu subsektor Batubara, subsektor batu-batuan, subsektor logam dan mineral lainnya, dan subsektor minyak dan gas bumi. Dari setiap subsektor tersebut terbentuk beberapa portofolio yang kemudian dilakukan optimasi dalam pemilihannya. Dalam model optimasi pemilihan portofolio dilakukan perhitungan untuk mengetahui nilai ideal expected return dan nilai ideal resiko dengan formulasi memaksimalkan expected return dan meminimalkan resiko.