Analisis penilaian kinerja portofolio optimal saham syariah pada indeks lq45 (2014-2020)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja portofolio optimal saham syariah pada indeks LQ45 (2014-2020). Metode penelitian yang digunakan mengacu pada pendekatan kuantitatif deskriptif, populasi yang digunakan adalah emiten-emiten syariah yang terdaftar pada indeks LQ45 periode januari 2014 sampai dengan desember 2020, dengan jumlah sampel terpilih sebanyak 8 (delapan) emiten. Hasil penelitian berdasarkan analisis menggunakan Metode Indeks Tunggal, maka terseleksilah 4 (empat) emiten yang menjadi kandidat portofolio optimal diantaranya ADRO, TLKM, UNTR, dan WIKA. Analisis menggunakan Indeks Sharpe untuk menilai kinerja portofolio, dapat disimpulkan bahwa Kinerja portotofolio optimal tersebut menunjukan angka sesebesar 3,43%, sedangkan indeks sharpe pasar menunjukan angka sebesar -0,07%. Hal ini menunjukan bahwa portofolio yang tersusun dari keempat emiten tersebut BAIK karena indeks sharpe portofolio lebih besar daripada indeks sharpe pasar.