![[thumbnail of TRUNOJOYO-Tugas Akhir-12737-130221100100_ABSTRACT_TOC.pdf]](https://repository.trunojoyo.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png)
PDF
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-12737-130221100100_ABSTRACT_TOC.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (299kB)
PDF
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-12737-130221100100_COVER.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB)
PDF
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-12737-130221100100_CHAPTER 1.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (93kB)
PDF
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-12737-130221100100_CHAPTER 2.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (258kB)
PDF
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-12737-130221100100_CHAPTER 3.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (487kB)
PDF
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-12737-130221100100_CHAPTER 4.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (254kB)
PDF
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-12737-130221100100_CONCLUSION.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (33kB)
PDF
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-12737-130221100100_REFERENCES.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (120kB)
PDF
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-12737-130221100100_APPENDICES.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (769kB)
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui reaksi pasar terhadap aksi
perusahaan Indeks LQ45 berupa stock split yang dilakukan dalam periode 20132016
10
hari
sebelum
pengumuman
stock
split
dan
10
hari
sesudah
pengumuman
stock
split.
Penelitian
ini
juga
bertujuan
untuk
menganalisa
efek
dari
pengumuman
stock
split
terhadap
abnormal
return
dan
trading
volume
activity.
Penelitian ini dilakukan menggunakan penelitian kuantitatif, dengan
populasi 45 perusahaan yang terdaftar pada Indeks LQ45. Sampel sebanyak 4
perusahaan dipilih dengan teknik purposive sampling. Setelah data dikumpulkan,
data dianalisis dengan menggunakan program SPSS menggunakan uji normalitas
Kolmogorov-Smirnov dan paired sample t test. Penelitian ini menemukan bahwa
terdapat perbedaan trading volume activity sebelum dan sesudah pengumuman
stock split, hal ini mendukung trading range theory. Dan tidak terdapat perbedaan
pada abnormal return, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan investor
dalam menangkap ‘sinyal’ yang diberikan perusahaan melalui stock split.
Kata Kunci: stock split, trading volume activity, abnormal return, event study,
trading range theory, LQ45.
| Item Type | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Thesis Type | S1 |
| Creators | Creators NIM AZUAN ADIPRAJA |
| Department | Akuntansi |
| Uncontrolled Keywords | stock split ; trading volume activity ; abnormal return ; event study ; trading range theory, LQ45 |
| Divisions | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 - Akuntansi |
| Additional Information | elib mass import |
| Depositing User | Unnamed user with email library@trunojoyo.ac.id |
| Date Deposited | 18 Oct 2026 08:52 |
| Last Modified | 24 Oct 2026 17:22 |
| URI | https://repository.trunojoyo.ac.id/id/eprint/31590 |
Actions (login required)
- View Item