Analisis Dampak Kemenangan Donald Trump Sebagai Presiden Amerika Serikat Dalam Pilpres 2016 Terhadap Abnormal Return dan Trading Volume Activity Kelompok Saham LQ 45 Bursa Efek Indonesia Semester II

Ahmad Samhaji, Analisis Dampak Pengumuman Kemenangan Donald Trump Sebagai Presiden Amerika Serikat Dalam Pilpres 2016 Terhadap Abnormal Return dan Trading Volume Activity Kelompok Saham LQ 45 Bursa Efek Indonesia Semester II 2016. Dibawah bimbingan Dr. Chairul Anam, Drs., Ec., M.Kes dan Drs Bambang Sudarsono, MM.
Tujuan penelitian ini untuk memperoleh bukti empiris apakah terdapat perbedaan antara abnormal return dan trading volume activity periode sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman kemenangan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat pada 9 November 2016. Objek penelitian ini adalah kelompok saham LQ 45 Bursa Efek Indonesia (BEI) semester II.
Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam kelompok saham LQ 45 semester II tahun 2016 dengan teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, dengan jumlah sampel sebanyak 40 perusahaan. Alat analisis yang digunakan adalah uji beda rata-rata (one sample T-test) dengan event periode 5 hari sebelum peristiwa dan 5 hari sesudah peristiwa. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data perusahaan kelompok LQ 45 semester II tahun 2016, return saham, return pasar, abnormal return dan trading volume activity di pasar bursa Indonesia.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa. Sedangkan pada trading volume activity terdapat perbedaan yang signifikan antara trading volume activity sebelum dan sesudah peristiwa.
Kata kunci: abnormal return, trading volume activity, reaksi pasar, event study.