Keterkaitan Variabel Makroekonomi dan Perbankan terhadap Risiko Kredit di Indonesia

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis respon NPL jika terjadi guncangan pada inflasi, nilai tukar dan LDR serta kontribusi dari peubah. Variabel dependen yang digunakan yaitu Non Performing Loan (NPL), sedangkan variabel independen meliputi inflasi, nilai tukar dan Loan to Deposit Ratio (LDR). Periode penelitian pada bulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2019. Metode analisis data yang digunakan Vector Autoregression (VAR) dan menggunakan alat bantu software eviews.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa NPL memberikan respon positif ketika terjadi shock inflasi sampai dengan periode ke-tiga, namun pada periode selanjutnya NPL merespon negatif atau menurun, dikarenakan bahwa inflasi tidak memengaruhi NPL secara langsung akan tetapi melalui berbagai jalur serta membutuhkan waktu yang panjang untuk dapat memengaruhi kondisi NPL. Shock nilai tukar dan LDR mampu memengaruhi kondisi NPL,dapat dilihat dari respon NPL yang memiliki arah positif.