Analisis Komparatif Harga Saham, Volume Perdagangan Saham, dan Abnormal Return Perbankan Sebelum dan Sesudah Kebijakan Pemblokiran Rekening Dormant oleh PPATK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis perbedaan pada harga saham, volume perdagangan saham, dan abnormal return perbankan sebelum dan sesudah kebijakan pemblokiran rekening dormant oleh PPATK. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif komparatif dengan metode event study. Populasi penelitian mencakup seluruh perusahaan sub sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebanyak 47 perusahaan. Pemilihan sampel dilakukan menggunakan metode purposive sampling, sehingga diperoleh 41 perusahaan sebagai sampel penelitian. Periode pengamatan ditetapkan selama 15 hari sebelum dan 15 hari sesudah kebijakan diterapkan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui teknik studi dokumentasi dari Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan meliputi, analisis statistik deskriptif, uji normalitas (Shapiro Wilk), dan uji hipotesis (Paired Sample T-Test dan Wilcoxon Signed Rank Test) menggunakan SPSS. Hasil penelitian ini membuktikan adanya perbedaan harga saham dan volume perdagangan saham perbankan sebelum dan sesudah kebijakan PPATK diimplementasikan. Sementara itu, abnormal return menunjukkan tidak adanya perbedaan sebelum dan sesudah penerapan kebijakan PPATK.