PENGARUH ANOMALI PASAR HARI PERDAGANGAN TERHADAP RETURN SAHAM PERUSAHAAN DI JAKARTA ISLAMIC INDEX

Pramudia Yuly Eka Permana, “Pengaruh Anomali Pasar Hari Perdagangan Terhadap Return Saham Perusahaan di Jakarta Islamic Index”. Dibawah bimbingan Dr. Chairul Anam, Drs. Ec., M.Kes dan R. Gatot Heru Prajoto, S.E., MM.
Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh hari perdagangan terhadap return harian pada perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic index (JII).
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah saham-saham perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) yang berjumlah 28 perusahaan. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah menggunakan analisis deskriptif dan regresi linier berganda dengan memakai uji F (simultan) dan uji t (parsial).
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai adjusted R Square sebesar 0,0151 yang berarti besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah 1,51%, sedangkan sisanya 98,49% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Berdasarkan uji F hari perdagangan yang terdiri dari hari senin, selasa, rabu, kamis dan jum’at secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap return perusahaan di JII. Berdasarkan uji t diketahui bahwa hari perdagangan yang terdiri dari hari senin, selasa, rabu, kamis dan jum’at tidak berpengaruh signifikan terhadap return perusahaan di JII.