Analisis Respon Stabilitas Sistem Perbankan Di Indonesia Terhadap Variabel Makroekonomi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana respon stabilitas sistem perbankan di Indonesia dengan variabel makroekonomi. Penelitian ini menggunakan analisis VECM dengan mengambil data Inflasi, Nilai Tukar, BI-7 Day Reserve Repo Rate, Indeks Harga Saham Gabungan. Untuk melihat stabilitas sistem perbankan menggunakan data ROA, Total Ekuitas, dan Total Aset dengan menggunakan analisis Bank Z-Score. Penelitian ini mulai dari tahun 2016 hingga tahun 2022 dengan data bulanan. Berdasarkan hasil analisis Impulse Respon Function (IRF) respon yang ditunjukan oleh inflasi, nilai tukar, BI-7DRR terhadap guncangan stabilitas sistem perbankan memberikan respon negatif dan positif. Variabel IHSG terhadap guncangan stabilitas sistem perbankan memberikan respon negatif. Forecast Error Variance Decomposition (FEVD) stabilitas sistem perbankan menunjukkan bahwa BI-7DRR dan IHSG memberikan kontribusi yang besar sedangkan, Inflasi dan nilai tukar memberikan kontribusi yang sedikit dibanding variabel lainnya. Kata Kunci : Stabilitas Keuangan Perbankan, Inflasi, Suku Bunga, Nilai Tukar, dan Indeks Harga Saham Gabungan.