PEMILIHAN PARAMETER TERBAIK PADA METODE ARIMA UNTUK PERAMALAN HARGA PENUTUPAN SAHAM PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk.

Saham atau pasar modal merupakan pasar untuk berbagai alat keuangan jangka panjang yang bisa diperjual belikan, baik obligasi, saham, reksa dana, maupun lainnya karena sangat bergerak dinamis antara emiten dan investor. PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk termasuk dalam indeks LQ45.Perusahaan penerbit dan investor sangat membutuhkan peramalan harga saham yang bagus maka diperlukan sebuah model peramalan yang akurat. Metode peramalan yang digunakan yaitu metode ARIMA. Peramalan dilakukan untuk meramalkan harga penutupan saham PT Telekomunikasi Indonesia Tbk pada masa yang akan datang dengan menggunakan data sekunder berupa data penutupan harga saham PT Telekomunikasi Indonesia Tbk yang diambil dari laman yahoo finance dengan periode Januari 2019 – Mei 2022, dimana 144 data awal sebagai data training dan 35 data selanjutnya sebagai data testing. Hasil analisis pencarian model pada ARIMA Box-Jenkins menunjukkan bahwa model ARIMA (0,2,1) dengan nilai AIC 1785,503 merupakan model yang baik untuk memprediksi harga penutupan saham dengan nilai Mean Absolute Percentage Error (MAPE) sebesar 12,80% dan MSE yakni sebesar 398533,46 serta semua parameternya signifikan. Kemudian dengan menggunakan model ini, prediksi harga penutupan saham naik perlahan hingga pada tanggal 30/5/2023 bernilai 4496,973.