ANALISIS PERBANDINGAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM, ABNORMAL RETURN DAN FREKUENSI SAHAM PERUSAHAAN SEKTOR ENERGI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH PELARANGAN EKSPOR BATUBARA UNTUK KETAHANAN ENERGI DALAM NEGERI 2022

Habibillah, R Apriyanto 190211100104. Analisis Perbandingan Volume Perdagangan Saham, Abnormal Return dan Frekuensi Saham Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Sebelum Dan Sesudah Pelarangan Ekspor Batubara Untuk Ketahanan Energi Dalam Negeri 2022. Skripsi. Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura. Dibimbing oleh Prasetyo Nugroho, S. Pi, M.MrnPenelitian ini menggunakan metode studi peristiwa untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan dari volume perdagangan saham, return tidak normal saham dan frekuensi perdagangan saham dalam 14 hari sebelum dan sesudah pelarangan ekspor batu bara untuk ketahanan energi dalam negeri 2022 oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan, sampel penelitian ini adalah perusahaan yang berfokus pada industri batu bara dengan data lengkap dari populasi penelitian. Adapun pengujian hipotesis dalam penelitian ini merupakan uji komparatif (perbandingan) menggunakan uji WIlcoxon Signed Rank. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nilai signifikansi volume perdagangan saham sebesar 0,001, nilai signifikansi abnormal return sebesar 0,676 dan nilai signifikansi frekuensi saham sebesar 0,000. Dengan menggunakan uji signifikansi 5% atau 0,05, maka nilai signifikansi volume perdagangan dan frekuensi lebih kecil dari 0,05 menunjukan bahwa terdapat perbedaan sebelum dan sesudah pemberlakuan larangan ekspor batubara. Sedangkan dengan nilai signifikansi abnormal return lebih besar dari 0,05 menunjukan tidak terdapat perbedaan sebelum dan sesudah pemberlakuan larangan ekspor batu bara.