PENGARUH FAKTOR – FAKTOR FUNDAMENTAL KEUANGAN DAN SUKU BUNGA TERHADAP ABNORMAL RETURN PERUSAHAAN PADA JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor fundamental keuangan dan risiko sistematik terhadap abnormal return saham syariah perusahaan yang tergabung dalam perhitungan Jakarta Islamic Index (JII). Data yang digunakan merupakan data sekunder dan metode yang digunakan yaitu analisis regresi menggunakan SPSS 21 untuk memperoleh hasil mengenai hubungan antara variabel satu dengan variabel lain. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 36 perusahaan yang konsisten terdaftar di JII selama 2 tahun dari 2014 – 2015 dengan purposive sampling sebagai metode pengambilan sampel.
Hasil uji parsial (uji t) EPS berpengaruh signifikan terhadap abnormal return saham. PER tidak berpengaruh signifikan terhadap abnormal return saham. DER tidak berpengaruh signifikan terhadap abnormal return saham. ROA berpengaruh signifikan terhadap abnormal return saham. Risiko sistematis (suku bunga) tidak berpengaruh signifikan terhadap abnormal return saham. Hasil uji simultan (uji F) yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel EPS, PER, DER, ROA, dan Suku bunga secara bersama – sama berpengaruh signifikan terhadap abnormal return saham.